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http://repositorio.bce.ec/handle/32000/2339| Título : | Aproximación al Análisis de la Estructura y Funcionamiento del Mercado Interbancario con un Modelo de Redes para estimar el Riesgo Sistémico en la Banca Privada durante el Período 2000-2009 |
| Autor : | Calahorrano Valencia, Sofía. |
| Palabras clave : | riesgo sistémico riesgo banca mercado interbancario |
| Fecha de publicación : | jul-2016 |
| Editorial : | Quito, Ecuador : Banco Central del Ecuador. |
| Citación : | Calahorrano Valencia, Sofía. (2016). Aproximación al Análisis de la Estructura y Funcionamiento del Mercado Interbancario con un Modelo de Redes para estimar el Riesgo Sistémico en la Banca Privada durante el Período 2000-2009. Cuestiones Económicas, 26 (1), 141-192 |
| Resumen : | En este trabajo se presenta un modelo de redes para estimar la probabilidad de que problemas en el nivel de liquidez de la banca privada desaten un proceso de contagio a nivel sistémico, evento para el que se considera como mecanismo de propagación al mercado interbancario. A partir del diseño de las matrices de exposiciones interbancarias se procede a simular choques que resientan la liquidez de las entidades que, debido a su grado de conexión con bancos vecinos, sean capaces de propagar desequilibrios a través de la oferta no satisfecha de fondos. El enfoque de redes y la teoría de grafos poseen una fortaleza al momento de obtener predicciones frente al análisis clásico de series temporales; adicionalmente, permiten captar perfectamente el comportamiento dinámico de los objetos modelados con su representación gráica. Con este ejercicio, a más de estimar la robustez de la banca frente a shocks, es posible determinar las pérdidas conjuntas (nodo sumidero) y realizar un comparativo para evaluar la cobertura del Fondo de Liquidez, uno de los pilares fundamentales de la Red de Seguridad Financiera. |
| URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/2339 |
| ISSN : | 2477-9059 |
| Aparece en las colecciones: | Cuestiones Económicas Vol. 26 No. 1, 2016 |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
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| 4 APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO INTERBANCARIO.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
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