Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor.author | Calahorrano Valencia, Sofía. | - |
dc.date.accessioned | 2023-07-13T19:13:33Z | - |
dc.date.available | 2023-07-13T19:13:33Z | - |
dc.date.issued | 2016-07 | - |
dc.identifier.citation | Calahorrano Valencia, Sofía. (2016). Aproximación al Análisis de la Estructura y Funcionamiento del Mercado Interbancario con un Modelo de Redes para estimar el Riesgo Sistémico en la Banca Privada durante el Período 2000-2009. Cuestiones Económicas, 26 (1), 141-192 | es_ES |
dc.identifier.issn | 2477-9059 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/2339 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un modelo de redes para estimar la probabilidad de que problemas en el nivel de liquidez de la banca privada desaten un proceso de contagio a nivel sistémico, evento para el que se considera como mecanismo de propagación al mercado interbancario. A partir del diseño de las matrices de exposiciones interbancarias se procede a simular choques que resientan la liquidez de las entidades que, debido a su grado de conexión con bancos vecinos, sean capaces de propagar desequilibrios a través de la oferta no satisfecha de fondos. El enfoque de redes y la teoría de grafos poseen una fortaleza al momento de obtener predicciones frente al análisis clásico de series temporales; adicionalmente, permiten captar perfectamente el comportamiento dinámico de los objetos modelados con su representación gráica. Con este ejercicio, a más de estimar la robustez de la banca frente a shocks, es posible determinar las pérdidas conjuntas (nodo sumidero) y realizar un comparativo para evaluar la cobertura del Fondo de Liquidez, uno de los pilares fundamentales de la Red de Seguridad Financiera. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | Quito, Ecuador : Banco Central del Ecuador. | es_ES |
dc.subject | riesgo sistémico | es_ES |
dc.subject | riesgo banca | es_ES |
dc.subject | mercado interbancario | es_ES |
dc.title | Aproximación al Análisis de la Estructura y Funcionamiento del Mercado Interbancario con un Modelo de Redes para estimar el Riesgo Sistémico en la Banca Privada durante el Período 2000-2009 | es_ES |
dc.type | Working Paper | es_ES |
Aparece en las colecciones: | Cuestiones Económicas Vol. 26 No. 1, 2016
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