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4. Cuestiones Económicas Vol. 23 No. 1-3, 2007

Título :	Modelo estocástico y algoritmos en-línea para el problema de gestión de saldo en caja en el Banco Central del Ecuador
Autor :	Soto, María
Palabras clave :	BANCO CENTRAL ECONOMÍA ECUADOR FONDOS PÚBLICOS SALDO
Fecha de publicación :	2007
Editorial :	Quito, Ecuador : Banco Central del Ecuador.
Resumen :	El presente trabajo aborda el problema de la gestión adecuada de los fondos que la banca privada nacional mantiene en el Banco Central del Ecuador. Mediante Ja utilización de algoritmos en-línea, se busca dar soporte en la toma de decisiones al momento de determinar el monto de inversiones y retiros que deben realizarse diariamente sobre cuentas en el extranjero, para generar un nivel razonable de utilidad sin poner en riesgo la liquidez del sistema financiero nacional. Se formula un modelo de programación estocástica multietapa para el problema de gestión de saldo en caja en el Banco Central del Ecuador. Se observa que el tamaño del modelo determinístico equivalente para el problema estocástico crece exponencialmente al aumentar el número de períodos, lo que hace a los métodos de solución basados en el esquema de re-curso computacionalmente inaplicables en la práctica y por lo que se proponen nueve algoritmos en-línea para el problema; obteniéndose la mejor solución en uno de ellos. Se presentan los principales resultados numéricos de la calibración de los parámetros, así como de la evaluación del desempeño de los algoritmos. Como criterio de comparación se emplea en cada instancia el resultado obtenido por la política óptima del modelo estocástico, la cual está dada por la solución de un problema de flujo de costo mínimo. Finalmente, se presentan las conclusiones obtenidas y algunas recomendaciones para trabajos futuros respecto al problema de gestión de saldo en caja.
URI :	http://repositorio.bce.ec/handle/32000/2925
ISSN :	0252-8673
Aparece en las colecciones:	Cuestiones Económicas Vol. 23 No. 1-3, 2007

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