Indicadores tempranos del debilitamiento del sector financiero: el  caso argentino

Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://repositorio.bce.ec/handle/32000/178

Registro completo de metadatos

Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.author	Bercoff, José Javier	-
dc.date.accessioned	2013-11-07T19:47:33Z	-
dc.date.available	2013-11-07T19:47:33Z	-
dc.date.issued	2000	-
dc.identifier.uri	http://repositorio.bce.ec/handle/32000/178	-
dc.description.abstract	El propósito de este trabajo es discutir y establecer alguno de los posibles determinantes de las fallas de entidades financieras individuales que eventualmente llevarán a todo el sistema a debilitarse. Se utiliza un modelo de duración de datos, específicamente un Modelo Proporcional Hazard de Cox. Lo tentador de este método son los pocos supuestos sobre la función de distribución y el hecho de que se puede determinar con mayor exactitud que con otros métodos, el momento de la falla. Finalmente, se presenta un índice sobre la vulnerabilidad del sector bancario, que puede ser usado como un mecanismo de detección temprana, para así poder monitorear y tomar medidas correctivas.	es_ES
dc.language.iso	es	es_ES
dc.publisher	Quito: Banco Central del Ecuador, 2000	es_ES
dc.subject	ENTIDADES FINANCIERAS	es_ES
dc.subject	DETERMINANTES DE LAS FALLAS	es_ES
dc.subject	VULNERABILIDAD DEL SECTOR BANCARIO	es_ES
dc.subject	MEDIDAS CORRECTIVAS	es_ES
dc.title	Indicadores tempranos del debilitamiento del sector financiero: el caso argentino	es_ES
dc.type	Article	es_ES
Aparece en las colecciones:	Cuestiones Económicas Vol. 16 No. 1-3, 2000

Ficheros en este ítem:

Fichero	Descripción	Tamaño	Formato
XVI-I-04Jose Bercoff.pdf	PUBLICACIÓN	1,37 MB	Adobe PDF	Visualizar/Abrir

Este ítem está protegido por copyright original

Visualizar la licencia

Mostrar el registro sencillo del ítem