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Título : Estudio de eventos extremos enfocado a seguros y finanzas
Autor : Mejía, Klever
Uquillas, Adriana
Palabras clave : CIENCIA MODERNA
SEGUROS
PROBLEMAS DE FINANZAS
VALORES EXTREMOS
Fecha de publicación : 2004
Editorial : Quito: Banco Central del Ecuador
Resumen : Muchos campos de la ciencia moderna y la ingeniería tienen que lidiar con eventos que son poco frecuentes pero que traen consecuencias muy significativas. La teoría de valores extremos ofrece las bases para la modelización estadística de tales extremos. El potencial de la teoría de valores extremos enfocada a problemas de finanzas ha sido reconocido recientemente. Este artículo busca introducir los fundamentos teóricos de la teoría de valores extremos además de aspectos prácticos de estimación. Principalmente presentamos dos estudios. El uno está basado en la distribución asintótica conjunta de las estadísticas de orden extremas. El otro método alternativo se refiere a modelar todos los excesos sobre un umbral usando la distribución generalizada de Pareto.
URI : http://repositorio.bce.ec/handle/32000/229
Aparece en las colecciones: Cuestiones Económicas Vol. 20 No. 1-3, 2004

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