Estudio de eventos extremos enfocado a seguros y finanzas

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Campo DC	Valor	Lengua/Idioma
dc.contributor.author	Mejía, Klever	-
dc.contributor.author	Uquillas, Adriana	-
dc.date.accessioned	2013-11-14T19:41:29Z	-
dc.date.available	2013-11-14T19:41:29Z	-
dc.date.issued	2004	-
dc.identifier.uri	http://repositorio.bce.ec/handle/32000/229	-
dc.description.abstract	Muchos campos de la ciencia moderna y la ingeniería tienen que lidiar con eventos que son poco frecuentes pero que traen consecuencias muy significativas. La teoría de valores extremos ofrece las bases para la modelización estadística de tales extremos. El potencial de la teoría de valores extremos enfocada a problemas de finanzas ha sido reconocido recientemente. Este artículo busca introducir los fundamentos teóricos de la teoría de valores extremos además de aspectos prácticos de estimación. Principalmente presentamos dos estudios. El uno está basado en la distribución asintótica conjunta de las estadísticas de orden extremas. El otro método alternativo se refiere a modelar todos los excesos sobre un umbral usando la distribución generalizada de Pareto.	es_ES
dc.language.iso	es	es_ES
dc.publisher	Quito: Banco Central del Ecuador	es_ES
dc.subject	CIENCIA MODERNA	es_ES
dc.subject	SEGUROS	es_ES
dc.subject	PROBLEMAS DE FINANZAS	es_ES
dc.subject	VALORES EXTREMOS	es_ES
dc.title	Estudio de eventos extremos enfocado a seguros y finanzas	es_ES
dc.type	Article	es_ES
Aparece en las colecciones:	Cuestiones Económicas Vol. 20 No. 1-3, 2004

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XX-I-03Mejía-Uquillas.pdf	PUBLICACIÓN	338,47 kB	Adobe PDF	Visualizar/Abrir

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