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4. Cuestiones Económicas Vol. 24 No. 1-3, 2008

Título :	Nuevas herramientas para la Administración del Riesgo Crediticio: El caso de una Cartera Crediticia Ecuatoriana
Autor :	Maldonado, Diego
Palabras clave :	ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INSTITUCIONES BANCARIAS CRÉDITO ECUADOR POLÍTICAS ECONÓMICAS
Fecha de publicación :	2008
Editorial :	Quito, Ecuador : Banco Central del Ecuador.
Resumen :	En el presente documento se expone de manera abstracta los modelos de portafolios crediticios CreditMetrics TM, KMV , CreditRisk+, Credit Porfolio View y CyRCE de tal forma que puedan ser calibrados e implementados e n instituciones financieras donde la calidad y cantidad de información crediticia es escasa, dando lugar a que dispongan de herramientas capaces de monitorear el riesgo y la concentración vigente en un portafolio crediticio, y gene rar políticas crediticias para mitigar el riesgo asumido e n e l portafolio por medio de las provisiones, capital económico y límites a los montos de los créditos. Para lo cual se aplican los modelos cópulas, las cuales cuantifican la dependencia existente entre los créditos incumplidos y determinar así la distribución de pérdida de un portafolio a partir de los modelos de variables latentes, mixtura y concentración crediticia.
URI :	http://repositorio.bce.ec/handle/32000/2914
Aparece en las colecciones:	Cuestiones Económicas Vol. 24 No. 1-3, 2008

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