http://repositorio.bce.ec/handle/32000/2339
Título : | Aproximación al Análisis de la Estructura y Funcionamiento del Mercado Interbancario con un Modelo de Redes para estimar el Riesgo Sistémico en la Banca Privada durante el Período 2000-2009 |
Autor : | Calahorrano Valencia, Sofía. |
Palabras clave : | riesgo sistémico riesgo banca mercado interbancario |
Fecha de publicación : | jul-2016 |
Editorial : | Quito, Ecuador : Banco Central del Ecuador. |
Citación : | Calahorrano Valencia, Sofía. (2016). Aproximación al Análisis de la Estructura y Funcionamiento del Mercado Interbancario con un Modelo de Redes para estimar el Riesgo Sistémico en la Banca Privada durante el Período 2000-2009. Cuestiones Económicas, 26 (1), 141-192 |
Resumen : | En este trabajo se presenta un modelo de redes para estimar la probabilidad de que problemas en el nivel de liquidez de la banca privada desaten un proceso de contagio a nivel sistémico, evento para el que se considera como mecanismo de propagación al mercado interbancario. A partir del diseño de las matrices de exposiciones interbancarias se procede a simular choques que resientan la liquidez de las entidades que, debido a su grado de conexión con bancos vecinos, sean capaces de propagar desequilibrios a través de la oferta no satisfecha de fondos. El enfoque de redes y la teoría de grafos poseen una fortaleza al momento de obtener predicciones frente al análisis clásico de series temporales; adicionalmente, permiten captar perfectamente el comportamiento dinámico de los objetos modelados con su representación gráica. Con este ejercicio, a más de estimar la robustez de la banca frente a shocks, es posible determinar las pérdidas conjuntas (nodo sumidero) y realizar un comparativo para evaluar la cobertura del Fondo de Liquidez, uno de los pilares fundamentales de la Red de Seguridad Financiera. |
URI : | http://repositorio.bce.ec/handle/32000/2339 |
ISSN : | 2477-9059 |
Aparece en las colecciones: | Cuestiones Económicas Vol. 26 No. 1, 2016 |
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
4 APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO INTERBANCARIO.pdf | 3,26 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.